期权的时间价值与()同向变动。A.无风险利率B.期权执行价格和标的物价格的差额C.期权有效期D.期
期权的时间价值与()同向变动。
A.无风险利率
B.期权执行价格和标的物价格的差额
C.期权有效期
D.期权的内涵价值
期权的时间价值与()同向变动。
A.无风险利率
B.期权执行价格和标的物价格的差额
C.期权有效期
D.期权的内涵价值
第2题
下列影响金融期权价格的因素中,正确的叙述是()。
A.期权期间越短,期权价格越高
B.标的资产收益率越高,看涨期权的价格越高,而看跌期权的价格越低
C.短期利率变动不影响期权价格
D.执行价格与市场价格之间的差距越大,则时间价值越小
第7题
下列说法正确的有 ()
A.某看涨期权价格为5元,行权价为10元,市场价为12元,则该期权的时间价值为7元
B.期权的剩余有效时间越长,时间价值越高,随着剩余有效时间的缩短而减小,呈线性关系
C.通常情况下,期权价值与股票价格的波动率成正相关
D.看涨期权,行权价格越高,期权价值越大
第8题
金融期权的时间价值是()。
A.履约价值,是期权合约本身具有的价值,即买方执行期权能获得的收益
B.内在价值,价值的大小取决于期权执行价格与标的资产市场价格之间的关系
C.外在价值,期权买方购买期权时实际支付的价格超过内在价值的部分
D.额外价值,当标的资产价格上涨时,期权买方可以获得的收益
第9题
A.股票市价越高,看跌期权价值越大
B.执行价格越高,看涨期权价值越大
C.股价波动率越大,看涨期权价值越大
D.无风险利率越大,看跌期权价值越大
第10题
A.对于美式期权而言,期权合约的有效期越长,期权价格越高
B.对于欧式期权而言,期权合约的有效期越长,期权价格越低
C.对买方而言,当无风险利率上升时,看涨期权的价格随之升高
D.对卖方而言,当无风险利率升高时,看跌期权的价值随之降低