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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是（）。

A.9月份大豆合约的价格保持不变，11月份大豆合约的价格涨至2050元/吨

B.9月份大豆合约的价格涨至2100元/吨，11月份大豆合约的价格保持不变

C.9月份大豆合约的价格跌至1900元/吨，11月份大豆合约的价格涨至1990元/吨

D.9月份大豆合约的价格涨至2010元/吨，11月份大豆合约的价格涨至2150元/吨

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发布时间：2020-09-17

更多“某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投”相关的问题

第1题

某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1手(10吨/手)9月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2000港元/吨。期权权利金为20港元/吨。到8月份时，9月大豆期货价格涨到2200港元/吨，该投机者要求行使期权，于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共盈利（）港元。

A.1000

B.1500

C.1800

D.2000

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第2题

7月1日，大豆现货价格为2030元／吨，某加工商对该价格比较满意，希望能以此价格在一个月后买进300吨大豆，为了避免将来现货价格可能上涨，从而提高原材料成本，决定在大连商品交易所进行套期保值。7月1日买进30手9月份大虱合约，成交价格2070元/吨，8月1日当该加工商在现货市场买进大豆的同时，卖出30手9月份大豆合约平仓，成交价格2070元。请问8月1日对冲平仓时基差应为（）元／吨能使该加工商实现有净赢利的套期保值(不考虑交易费用)。

A.＜-40

B.＞-40

C.＞40

D.＜40

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第3题

同期限的大豆期货与豆粕期货的价差一般不低于200元。现在豆粕期货价格为1800元/吨，大豆期货价格为1900元/吨。套利者买入1手(10吨/手)大豆期货合约并卖出1手(10吨/手)豆粕期货合约。1个月后，大豆期货合约价格为2300/吨，豆粕期货价格为2000/吨，平仓期货头寸后，投资者的收益为()

A.100元

B.2000元

C.1000元

D.200元

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第4题

6月初，9月份某期货合约价格为17500元/手，11月合约价格为17550元/手，前一合约价格比后者低50元。套

利者根据历年6月初的9月份合约和11月份合约问的价差分析，认为9月份合约的价格较低，或则11月份合约价格较高，价差大于正常年份的水平，如果市场运行正常，这二者之间的价差会恢复正常。该套利者应该如何操作？如果到7月底，(1)9月期价为17530元/手，11月期价为17570元/手；(2)9月期价为17480元/手，11月期价为17540元/手；套利者平仓出来后交易结果如何？

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第5题

芝加哥期货交易所大豆期货合约的最后交易日是交割月十五日的前一交易日。（）

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第6题

某投机者预测6月份大豆期货合约会下跌，于是他以2565元/吨的价格卖出3手(1手=10吨)大豆6月合约。此后合约价格下跌到2530元/吨，他又以此价格卖出2手6月大豆合约。之后价格继续下跌至2500元/吨，他再以此价格卖出1手6月大豆合约。若后来价格上涨到了2545元/吨，该投机者将头寸全部平仓，则该笔投资的盈亏状况为（）。

A.亏损150元

B.盈利150元

C.亏损50元

D.盈利50元

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第7题

某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，则该投资者的投资结果是（）。(每张合约1吨标的物，其他费用不计)

A.亏损10美元/吨

B.亏损20美元/吨

C.盈利10美元/吨

D.盈利20美元/吨

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