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标准普尔500指数期货合约规定每点代表100美元。（）

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发布时间：2020-09-17

更多“标准普尔500指数期货合约规定每点代表100美元。（）”相关的问题

第1题

假设某投资公司有20000000美元的股票组合，它想运用标准普尔500指数期货合约来套期保值。假设目

前指数为1080点，每点250美元。股票组合收益率的月标准差为1.5，标准普尔500指数期货收益率的月标准差为0.75，两者的相关系数为0.8。（1）最优套期保值比率是多少？（2）应如何进行套期保值操作？

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第2题

2008年6月，某投资者以5点的权利金（每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500

2008年6月，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是()美元。

A.盈利5000

B.盈利3750

C.亏损5000

D.亏损3750

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第3题

目前，（）期货合约是世界交易量最大的股指期货合约。

A.标准普尔500指数

B.日经指数

C.法国CAC40指数

D.纽约NYSE指数

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第4题

6月5日，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（）美元。

A.盈利5000

B.盈利3750

C.亏损5000

D.亏损3750

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第5题

某人在指数点9875点时买入了一份标准普尔500指数期货合约，然后在9960点卖出，其盈利为（）。

A.42500美元

B.4250美元

C.85000美元

D.42000美元

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第6题

假设标准普尔500期货指数的点数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为35万美元。（）此题为判断题(对，错)。

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第7题

预期利率的上升时，一个投资者很可能（）

A.出售美国中长期国债期货

B.在小麦期货中作多头

C.买入标准普尔指数期货合约

D.在美国中长期国债中做多头

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第8题

如果某投资者认为标准普尔指数期货对相关现货指数估价过高，他将（)来套利。A．买入所有的标准普尔

如果某投资者认为标准普尔指数期货对相关现货指数估价过高，他将()来套利。

A．买入所有的标准普尔指数股票和卖出所有标准普尔指数的看跌期权

B．卖空所有的标准普尔指数股票和买入所有标准普尔指数的期货合约

C．卖出所有的标准普尔指数股票和买入所有标准普尔指数的看涨期权

D．卖出所有的标准普尔指数期货和买入所有标准普尔指数

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第9题

假设投资者A于8月9日进入中国金融期货交易所的沪深300指数期货仿真交易，开仓买进9月沪深300指数期货合约2手，均价1200点（每点300元)。依照交易所的规定，初始保证金和维持保证金比例均为10%，请问1)该投资者需要提交多少保证金？2)若当日结算价为1195点，8月10日结算价降为1150点，请按照案例4.4的格式说明该投资者在这两天内的损益状况。

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第10题

芝加哥商业交易所的S&P500与E—mini S&P 500期货合约和中国金融期货交易所（CFFE

芝加哥商业交易所的S&P500与E—mini S&P 500期货合约和中国金融期货交易所(CFFEX)的沪深300指数期货合约的最小变动点一致。（）

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