假设美元和日元的LIBOR的期限结构是平的,在日本是4%而在美国是9%(均为连续复利).某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元,利率为5%,同时付出美元,利率为8%,两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元.这笔互换还有3年的期限,每年交换一次利息,即期汇率为1美元=110日元.试分别运用债券组合和远期外汇组合计算此笔货币互换对该金融机构的价值.
第1题
A.我们稳赢产品挂钩标的为美国联邦基金利率,目前值为0%
B.我们稳赢产品挂钩标的为美元三个月libor利率,目前值为1.195
C.长期来看为美元三个月libor走势与美国联邦基金利率走势相关性较低
D.美元三个月libor利率指伦敦银行间市场3个月期限的同业拆借利率
第3题
A.87.70
B.87.385
C.90.85
D.122.35
第4题
A.买入1个月期限、协定汇率为115的美元/日元的看跌期权
B.买入小于1个月期限、协定汇率为115的美元/日元看跌期权
C.卖出1个月期限、协定汇率为115的美元/日元的看涨期权
D.以上都不是
第5题
请问,预期在哪个国家存款收益高?高多少?
第6题
第7题
A.我国外汇交易市场无论从结构、组织形式、交易方式和交易内容这几方面都与国际规范化的外汇市场越来越接近
B.目前外汇市场之进行人民币与美元、人民币与日元、人民币与港币之间的现汇交易
C.在市场结构上可分为两个层次:一是客户与外汇指定银行之间的交易;二是银行间的外汇交易
D.中国人民银行对外汇市场进行宏观调控和管理,并制定每日的市场汇率
E.决定市场汇率的基础是外汇市场的供求情况,央行主要运用货币政策进行干预
第8题
A.LIBOR是短期利率的重要市场指标
B.LIBOR每天伦敦时间上午和下午各确定一次
C.LIBOR是伦敦同业拆借利率
D.LIBOR的最长期限是一年
第10题
甲银行3个月后要拆进一笔1000万美元的3个月存款,该银行预测利率在短期内将会上升,为了不使利息支出增加,甲银行决定按现行3个月LIBOR,年利率7.5%向乙银行买进1000万美元的远期利率协议(3个月对6个月),3个月后LIBOR上升为8.5%,则本笔远期利率协议交易的支付利息结算金是()。
A.24379.8美元
B.24378.9美元
C.24479.8美元
D.24478.9美元