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[主观题]

在价差套利中，交易者关注的是某一个期货合约的价格向哪个方向变动。（）

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发布时间：2020-09-17

更多“在价差套利中，交易者关注的是某一个期货合约的价格向哪个方向变动。（）”相关的问题

第1题

以下对期货投机交易说法正确的是（）。

A.期货投机交易以获取价差收益为目的

B.期货投机者是价格风险的转移者

C.期货投机交易等同于套利交易

D.期货投机交易在期货与现货两个市场进行交易

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第2题

套利交易者所既要关心每个具体合约的价格，也要关注合约间的价差变动。（)

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第3题

当投机者预计到两张期货合约之问的价差超过正常价格差距时，套利交易者有可能利用这一

价差，在买进一张低价合约的同时，卖出另一张高价合约，以便日后市场情况对其有利时将在手合约对冲。（）

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第4题

关于期现套利交易，下列说法正确的有（）。Ⅰ期现套利有助于形成期货市场和现货市场之间的合理价格关系Ⅱ当期货和现货市场的价差过大时，交易者可在两个市场之间进行价差套利而获利Ⅲ当期货价格明显高于现货价格时，套利者可以通过买进现货的同时卖出相关期货合约，待合约到期，以所买人的现货进行交割而获利Ⅳ期现套利是价差套利的一种形式。

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第5题

如果股指期货合约临近到期日，股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时，交易者会通过()使二者价格渐趋一致。

A.投机交易

B.套期保值交易

C.套利交易

D.价差交易

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第6题

交易者可以利用上证50股指期货和沪深300股指期货之间的高相关性进行价差策略，请问该策略属于？（)

A.跨品种价差策略

B.跨市场价差策略

C.投机策略

D.期现套利策略

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第7题

6月初，9月份某期货合约价格为17500元/手，11月合约价格为17550元/手，前一合约价格比后者低50元。套

利者根据历年6月初的9月份合约和11月份合约问的价差分析，认为9月份合约的价格较低，或则11月份合约价格较高，价差大于正常年份的水平，如果市场运行正常，这二者之间的价差会恢复正常。该套利者应该如何操作？如果到7月底，(1)9月期价为17530元/手，11月期价为17570元/手；(2)9月期价为17480元/手，11月期价为17540元/手；套利者平仓出来后交易结果如何？

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第8题

下列关于价差套利指令的描述中，正确的是（）

A.市价指令成交速度快

B.市价指令的成交价差由套利者设定

C.限价指令能够保证交易立刻成交

D.限价指令不能保证交易者以理想的价差进行套利

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第9题

2008年1月1日，某套利者以2.58美元/蒲式耳卖出1手(1手为5000蒲式耳)3月份玉米期货合约，同时又以2.49美元/蒲式耳买入1手5月份玉米期货合约。到了2月1日，3月份和5月份玉米期货合约的价格分别为2.45美元/蒲式耳。于是，该套利者以当前价，格同时将两个期货合约平仓。以下说法中正确的是（）。

A.价差扩大了11美分，盈利550美元

B.价差缩小了11美分，盈利550美元

C.价差扩大了11美分，亏损550美元

D.价差缩小了11美分，亏损550美元

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第10题

在反向市场进行牛市套利，只要两个月份合约的价差趋于扩大，交易者就可以实现盈利，而与期货价格的涨跌无关（）

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