最优证券组合是使投资者()的有效组合，它是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。

A.利益最大化

B.最满意

C.风险最小

D.最均衡

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发布时间：2023-01-14

更多“最优证券组合是使投资者()的有效组合，它是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。”相关的问题

第1题

以下关于最优证券组合的各项描述，正确的有()。

Ⅰ、这一组合是能带来最高收益的组合

Ⅱ、这一组合肯定在有效边界上

Ⅲ、这一组合是无差异曲线与有效边界的交点

Ⅳ、这一组合是理性投资者的最佳选择

A.Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ

D.Ⅱ、Ⅳ

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第2题

威廉•夏普认为，投资者如何在风险证券组合的有效边界中选择一个最优组合，取决于投资者对风险的偏好程度。（）

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第3题

投资者最优资产组合的选择，既要考虑到投资者自身的效用，又要考虑到市场上可以提供的投资组合;下图是资本市场线、投资组合有效边界以及某位投资者的效用无差异曲线;图中有标注出的四个点分别是：某位投资者的效用无差异曲线与资本市场线的切点P;市场组合M点;Q点在资本市场线上，但是位于M点的右边;H点是有效边界与垂直线的切点。那么以下关于这四个点的说法中，正确的是()。(1)投资者的最优风险资产组合是有效边界与投资者效用无差异曲线的切点，该图中，该投资者的效用无差异曲线与有效边界没有切点，所以，没有适用该投资者的最优资产组合;(2)H点是有效边界上风险最低的一点，因此是投资者的最优风险资产组合;(3)该投资者根据自身效用偏好及风险承受能力选择投资组合，那么P点就是该投资者的最优选择;(4)该投资者的最优资产组合中，既包含市场组合，又有无风险资产;(5)M点不可能成为任何投资者的最优资产组合选择;(6)假如市场上不允许以无风险利率借入资金进行投资，那么Q点不可能成为投资者的最优资产组合选择

A.(1)(2)(3)

B.(2)(3)(4)

C.(3)(5)(6)

D.(3)(4)(6)

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第4题

资本资产定价模型中包含了证券组合模型的假设。除此之外，它自己还补充了三个假设，具体是哪三项假设？（）

A.所有的投资者对证券的期望收益率、标准差及证券间的相关性具有完全相同的预期

B.投资者希望财富越多越好，且被投资效用为财富的增函数，但财富的边际效用是递减的

C.所有的投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用上一节介绍的方法选择最优证券组合

D.证券市场是完美无缺的，没有摩擦

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