在检验教材例18.5中gfr和pe之间的协整过程中,在教材方程(18.32)中添加t2并求出OLS残差。
在检验教材例18.5中gfr和pe之间的协整过程中,在教材方程(18.32)中添加t2并求出OLS残差。在增广DF中包含一阶滞后。新的结论是什么?这个检验的5%临界值是-4.15。
在检验教材例18.5中gfr和pe之间的协整过程中,在教材方程(18.32)中添加t2并求出OLS残差。在增广DF中包含一阶滞后。新的结论是什么?这个检验的5%临界值是-4.15。
第1题
利用BWGHT.RAW中的数据,可估计出如下方程:
变量定义和教材例4.9中一样,但我们增加了两个虚拟变量:一个虚拟变量表明孩子是不是男孩,另一个虚拟变量则表明这个孩子是不是白人。
(i)在第一个方程中,解释变量cigs的系数。具体而言,每天多抽10根烟对婴儿出生体重有何影响?
(ii)在第一个方程中,保持其他因素不变,预计一个白人孩子的出生体重比一个非白人孩子重多少?这个差异是统计显著的吗?
(iii)评价motheduc的估计影响和统计显著性。
(iv)从这些给定信息中,为什么不能计算出检验motheduc和fatheduc联合显著性的F统计量?为了计算这个统计量,还需要做些什么?
第2题
使用CARD.RAW中的数据。
(i)教材表15-1中,教育回报的IV和OLS估计值之间的差异从经济学的角度来说是重要的。从教材(15.32)中得到约简型残差v。(回归中包含的其他变量可参见教材表15-1。)用这些来检验educ是否外生;也就是说,判断OLS与Ⅳ之间的差异在统计上是否显著。
(ii)增添nearc2作为工具,用2SLS估计方程。educ的系数变化很大吗?
(iii)检验第(ii)部分中的单个过度识别约束。
第3题
利用PRISON.RAW中的数据。
(i)以教材(16.41)中的2SLS估计结果为基础,估计Alog(prisonit)的约简型方程。其中,IVs,final1和final2分别都是统计显著的吗?
(ii)求(i)中的约简型方程残余,把它加入教材(16.41)的方程中,并且检验Δlog(prisonit)的内生性,你的结论是什么?
(iii)在应用2SLS法估计教材方程(16.41)时检验单个过度识别约束。你的结论是什么?
(iv)在这个应用过程中,2SLS和OLS两种方法之间的不同实际上重要吗?
第5题
(i)用虚拟变量demwins来代替教材(10.23)中的demvote,并用通常的格式报告结果。哪些因素影响获胜概率?请用截至1992年的数据。
(ii)有多少个拟合值小于0?有多少个拟合值大于1?
(iii)采用下面的预测规则:如果demwins>0.5,你就可以预测民主党会获胜;否则,共和党将获胜。那么,在这20次选举中,这个模型有多少次正确地预测了实际结果?
(iv)代入1996年的解释变量值。预测克林顿赢得这次选举的可能性有多大。事实上,克林顿获胜了,你的预测结果是否与事实相符?
(v)对误差中的AR(1)序列相关,做异方差-稳健:检验。你有何发现?
(vi)求出第(i)部分中估计值的异方差-稳健标准误。!统计量有什么明显的变化吗?
第9题
利用NYSE.RAW中的数据。
(i)估计教材方程(12.47)中的模型并求OLS残差平方。求u2t在整个样本中的平均值、最小值和最大值。
(ii)利用OLS残差平方估计如下的异方差性模型
报告估计系数、标准误、R²和调整R²。
(ii)将条件方差描述成滞后return-1的函数。方差在return_,取何值时最小?这个方差是多少?
(iii)为了预测动态方差,第(ii)部分的模型得到了负的方差估计值吗?
(v)第(ii)部分中的模型拟合效果比教材例12.9中的ARCH(1)模型更好还是更差?请解释。
(vi)在教材方程(12.51)的ARCH(1)回归中添加二阶滞后ut-22。这个滞后看起来重要吗?这个ARCH(2)模型比第(ii)部分中的模型拟合得更好吗?
第10题
A.可以使用任意接口地址建立MP-IBGP邻居关系
B.必须使用32位掩码的Loopback地址建立MP-IBGP邻居关系
C.在PE上可以使用display bgp vpnv4 all peer命令查看MP-IBGP邻居关系是否正常建立
D.在PE上可以使用display bgp vpnv4 vpn-instance vpna peer命令查看MP-IBGP邻居关系是否正常建立