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[单选题]

巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次（)。

A.标准法，初级内部评级和高级内部评级

B.基本指标法，标准法，高级计量法

C.违约概率，违约损失，违约头寸

D.违约概率，违约损失，持有期限

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发布时间：2022-08-16

更多“巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次()。”相关的问题

第1题

第二版巴塞尔资本协议构建了“三大支柱”的监管框架，要求资本要全面覆盖（）

A．信用风险、市场风险和操作风险

B．信用风险、市场风险和技术风险

C．财务风险、市场风险和操作风险

D．利率风险、市场风险和技术风险

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第2题

1988年《巴塞尔资本协议》的核心为()。

A.信息披露制度

B.信用风险控制

C.市场风险控制

D.资本充足率

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第3题

2004新资本协议（第二版巴塞尔协议)资本监管方式的重大转变有（)。

A.由基于规则向基于过程的转变(ICAAP)

B.拓宽了资本充足率监管的适用范围

C.扩大了风险覆盖种类(信用风险、市场风险、操作风险)

D.从设定监管资本向基于经济资本配置的转变

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第4题

《巴塞尔资本协议》将银行资本分为核心资本和附属资本两大类，并规定附属资本规模不得超过核心资本的（)。

A.100%

B.80%

C.50%

D.20%

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第5题

按照巴塞尔协议III的要求，商业银行的资本充足率至少要达到（)以上

A.6%

B.7%

C.8%

D.10.5%

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第6题

“巴塞尔协议Ⅲ”在维持总资本充足率不变的基础上，要求一级资本充足率至少达到（)。

A.2﹪

B.4﹪

C.4.5﹪

D.6﹪

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第7题

内部评级体系是基于巴塞尔新资本协议要求的()和()的二维评级。

内部评级体系是基于巴塞尔新资本协议要求的（)和（)的二维评级。

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第8题

根据1988年《巴塞尔协议》规定的资本充足率要求，银行资本和银行核心资本与银行加权风险资产的比率

分别应达到()。

A．80%和75%

B．50%和20%

C．20%和10%

D．8%和4%

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第9题

巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量（)并据此计算信用风险监管资本。

A.坏账损失

B.资产负债率

C.违约概率

D.违约风险暴露

E.违约损失率

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第10题

《巴塞尔协议1》规定的商业银行核心资本充足率的最低标准是（)

A.4%

B.5%

C.6%

D.8%

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