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[单选题]

某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5500000的股票组合,该组合的β值为1.2,当时该指数期货价格为1100点。假设一个S&P500指数期货的指数点价格乘数为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。

A.12

B.15

C.18

D.24

答案
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更多“某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5500000的股票组合,该组合的β值”相关的问题

第1题

4月1日,某投资者持有的股票组合现值为371.25万,其中股票A、B、C、D、E占用的资金比例分别为30%、15%、1
5%、20%、20%,根据测算这五只股票与S&P500指数的β系数分别是1、1.2、1.6、0.9、1.1,为了防止股市下跌带来的损失,该投资者拟卖出6月到期的S&P500指数期货合约进行套期保值,4月1日的现货指数为1415点,6月到期的期货合约为1485点,到了6月1日,股市大跌,现货指数跌至1240点,期货指数跌至1303点,

问:(1) 该投资者的股票组合的β系数是多少?

(2) 该投资者应卖出多少份期货合约进行套期保值?

(3) 该投资者套期保值的结果如何?

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第2题

以下利率期货合约中,不采取指数式报价方法的有()。

A.CME 3个月期国债

B.CME 3个月期欧洲美元

C.CBOT 5年期国债

D.CBOT l0年期国债

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第3题

以下利率期货合约中,不采取指数式报价方法的有()。

A.CME3个月期国债

B.CME3个月期欧洲美元

C.CBOT5年期国债

D.CBOT10年期国债

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第4题

假设某投资公司有20000000美元的股票组合,它想运用标准普尔500指数期货合约来套期保值。假设目
前指数为1080点,每点250美元。股票组合收益率的月标准差为1.5,标准普尔500指数期货收益率的月标准差为0.75,两者的相关系数为0.8。(1)最优套期保值比率是多少?(2)应如何进行套期保值操作?

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第5题

根据下列经济业务编制会计分录。(1)接受投资者投资390000元,款项存入银行。(2)向银行申请取得期

根据下列经济业务编制会计分录。

(1)接受投资者投资390000元,款项存入银行。

(2)向银行申请取得期限为3个月的借款400000元,存入银行。

(3)仓库发出甲材料1500元用于产品生产。

(4)用现金50000元发放工资。

(5)用银行存款付广告费1200元。

(6)用现金支付本月车间设备维修费500元。

(7)月末计提本月固定资产折旧,其中车间固定资产折旧8000元,厂部固定资产折旧3000元。

(8)用现金400元购买车间办公用品。

(9)销售A产品100台,每台售价200元,发票注明该批A产品价款20000元,增值税税额3400元,全部款项收到一张已承兑的商业汇票。

(10)预收某公司货款10000元,款项存入银行。

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第6题

某日,一投资者购买合约价值为1000000美元的3个月期短期国债,成交指数为92,则该投资者的购买价格为()美元。

A.920000

B.960006

C.980000

D.990000

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第7题

某公司向银行借款1000万元,年利率为4%,期限为1年,则该借款的实际年利率为()。

01%

4.00%

4.04%

4.06%

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第8题

对毕业班学生的留校察看处分,察看期不少于()个月

A.4

B.5

C.6

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第9题

我国封闭式基金的发行期限为()。

A.4个月

B.2个月

C.1个月

D.3个月

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第10题

S&P500指数期货采用()进行结算。

A.现金

B.标的资产

C.股票组合

D.混合

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