题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
一份当前签署的、距到期日两年的远期合约,如果标的资产目前的价格为100元,市场无风险连续复利利率为10%,则该标的资产理论上的远期价格为()元。(远期价格近来出现次数基本没有)
A.90.48
B.122.14
C.81.87
D.110
答案
暂无答案
A.90.48
B.122.14
C.81.87
D.110
第2题
A.49.36元
B.51.14元
C.52.24元
D.53.49元
第3题
假设有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险利率均为 8%(连续复利),预期3个月、6个月、及9个月后将分别支付股息0.75元/股,那么远期价格为()元。
A.51.14
B.53.62
C.55.83
D.61.18
第4题
A.盈利5000
B.盈利3750
C.亏损5000
D.亏损3750
第9题
A.近期合约价格的跌幅小于远期合约
B.近期合约价格的跌幅大于远期合约
C.近期合约价格的涨幅大于远期合约
D.近期合约价格的涨幅等于远期合约
第11题
A.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格下跌、
B.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格以较小幅度上涨
C.近期月份合约价格下跌,远期月份合约价格以较大幅度下跌
D.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格不变