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[主观题]

利用布莱克一斯科尔斯期权定价公式解决以下问题。假定：S0=70美元，X=75美元；T=365天，r=0．06年付，σ=

0．45。在期权到期前没有股息发放。看涨期权的价值是_______。

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发布时间：2023-02-20

更多“利用布莱克一斯科尔斯期权定价公式解决以下问题。假定：S0=70美元，X=75美元；T=365天，r=0．06年付，σ=”相关的问题

第1题

在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。

A.现金股利

B.期权期限

C.期权的执行价格

D.标的资产波动率

E.无风险利率

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第2题

下列关于认股权证与看涨期权的共同点的说法中，错误的有（）

A.都有一个固定的行权价格

B.行权时都能稀释每股收益

C.都能使用布莱克－斯科尔斯模型（BS模型）定价

D.都能作为筹资工具

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第3题

下列关于认股权证与股票看涨期权共同点的说法中，错误的有( )。

下列关于认股权证与股票看涨期权共同点的说法中，错误的有（)。

A.都有一个固定的行权价格

B.行权时都能稀释每股收益

C.都能使用布莱克—斯科尔斯模型定价

D.都能作为筹资工具

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第4题

布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假定前提不包括（)。

A.在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配

B.看涨期权在到期日之前任何时间都可以执行

C.允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金

D.任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金

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第5题

在其他条件相同的情况下,美式期权比欧式期权价值更大,这是因为（)A．欧式期权合约不对股票分拆和股

在其他条件相同的情况下,美式期权比欧式期权价值更大,这是因为()

A．欧式期权合约不对股票分拆和股票红利进行调整

B．美式期权可以在期权到期日或之前任何时候执行,而欧式期权必须在到期日执行

C．欧式期权不遵循布莱克-斯科尔斯模型,而且定价经常出错

D．美式期权在美国交易所交易,美国交易所交易量更大,流动性更强

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第6题

智能投顾的理论基础是（)。

A.马克维茨的投资理论

B.冯·纽晏-摩根斯坦理论

C.布莱克-斯科尔斯理论

D.贝叶斯理论

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第7题

德佳公司是孙先生于2005年开办的一家房地产经纪公司，主要开展二手房销售与房屋租赁业务。公司自建立以来就以业绩提升为主要发展宗旨，认为只有物质激励才能激发员工努力，因此公司对员工采取严格的绩效考核与丰厚的物质激励。得益于地产行业良好的发展势头，公司快速发展，人员规模与经营业绩快速扩张。但与此同时，公司人员流失率达到50%以上，经纪人的大进大出在一定程度上导致公司人员培养成本高企，并大大加重了公司人力资源部门的工作量。而经纪人一味追求业绩目标达成的同时，也滋生出藐视公司管理规范的问题，公司内部管理极为混乱。公司领导班子认识到公司需要逐步向规范管理过渡，决定引入职业经理人对公司进行管理。经过多番考量，德佳公司最终于2006年底聘请了王凯作为公司的CEO承担公司全面经营管理工作。王凯进入德佳公司后除获得公司按照企业净利润目标达成情况所支付的基本年薪外，公司还给予王凯15万股份。此外，伴随着公司市值的上升，公司还将给予其股票期权：公司年度市值每提高5%，王凯将获得5万股公司的股票期权，获得股票期权后等待一年后便可执行。王凯上任后，用三个月的时间全面了解了公司的业务与管理情况，提出如下调整计划：(1)员工股票期权计划。公司高层管理者与核心员工可按照其业绩目标达成情况以低于当前股价的期股价格购买一定额度的公司股票。(2)改变公司一味追求业绩的内部氛围。公司为员工缴纳“五险一金”;同时，对于已婚员工按照岗位级别、工资年限与业绩表现，提供员工购房利息补贴;对于已育员工，公司还给予子女入托津贴等。此外，按照员工年功给予员工带薪年休假，员工可自主决定休假或双倍工资补偿。(3)制定并落实员工精英计划，确立系统的员工培养计划与员工晋升机制，并给予精英员工出国游的机会。董事会全票通过了王凯的调整计划。经过三年的努力，公司内部管理逐步步入正轨，人员流失率降低至30%，公司市值分别增长了3%、7%和6%。王凯突出的工作成效得到了公司董事会的一致认可，并于2009年初再次奖励其10万公司期股。案例中，随着公司市值的提升，德佳公司还将给予王凯相应额度的股票期权。德佳公司股票期权授予数量的确定方法是()。

A.布莱克‐斯克尔斯期权定价模型

B.企业价值目标决定期权数量

C.期权价值倒算期权数量法

D.企业收入水平的经验倒推

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第8题

在朴素贝叶斯法的参数求解过程中，为了解决利用极大似然估计概率值为0的情况，可以采用以下哪种方法（）。

A.核技巧

B.拉普拉斯平滑

C.数据标准化

D.聚类

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