题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
ARIMA模型根据原序列是否平稳以及回归中所含部分的不同,包括以下哪些?()
A.MA
B.AR
C.ARMA
D.ARIMA
答案
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A.MA
B.AR
C.ARMA
D.ARIMA
第2题
A.滑动平均(MA)模型
B.指数平滑(ES)模型
C.自回归(AR)模型
D.自回归滑动平均(ARIMA)模型
第3题
(i)利用WAGEPRC.RAW中的数据,估计第11章习题5中的分布滞后模型。用回归教材(12.14)来检验AR(1)序列相关。
(ii)用迭代的科克伦-奥卡特方法重新估计这个模型。长期倾向的新估计值是多少?
(iii)用迭代C0求出LRP的标准误。(这要求你估计一个修正方程。)判断LRP估计值在5%的水平上是否统计显著异于1?
第6题
A.德尔菲预测法;
B.多元回归;
C.简单回归;
D.时间序列分析
第8题
A.数据融合检索、时空序列分析、并行图计算
B.数据融合分析、数据挖掘分析、并行图计算
C.数据拆分检索、人口流动分析、并行图计算
D.数据融合检索、时空序列分析、回归计算