资产组合均衡模型假设本国居民持有的资产是()。
A.本国货币
B.本国政府债券
C.外国债券
D.房地产
A.本国货币
B.本国政府债券
C.外国债券
D.房地产
第1题
B.投资者希望财富越多越好,且被投资效用为财富的增函数,但财富的边际效用是递减的
C.所有的投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用上一节介绍的方法选择最优证券组合
D.证券市场是完美无缺的,没有摩擦
第2题
A.购买力平价
B.利率平价
C.货币主义模型
D.资产组合均衡模型
第3题
下列各项不属于资本资产定价模型的假设前提的是()。
A.投资者都认为收益率应该与风险成正比
B.投资者都依据期望收益率和标准差(方差)来选择证券组合
C.投资者对证券的收益和风险具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
第4题
A.在这个证券组合中,投资于每一证券上的比例等于其市值占整个市场价值的比例
B.无风险利率会调整到使市场上资金的借贷量相等
C.证券的价格使得对每种证券的需求量与供给量相等
D.市场组合,即切点投资组合,是由市场上所有证券组成的组合
第6题
A.2300
B.2350
C.2200
D.2250
第7题
B、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用马科维茨理论选择最优证券组合
C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D、资本市场存在摩擦
第8题
下列关于投资组合保险策略公式K=m×(V-F)的描述正确的是()。
A.在股市呈现多头时,采取投资组合保险策略会两面损失
B.F为可接受的总资产市值上限
C.m为可承担风险系数,与股票资产投资比重高低成反比
D.相比于传统买进持有的投资策略,投资组合保险策略的周转率与交易成本较高
第9题
资本资产定价模型要解决的主要问题是在市场均衡状态下,单个资产的收益是如何依风险而确定的。()